金融学课题：金融投资组合策略及金融衍生品量化估值

金融学课题：金融投资组合策略及金融衍生品量化估值

随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。

课程在二叉树模型的背景下介绍了自融资交易、无套利和 replication定价的概念。无套利价格被表示为所谓的“风险中性”预期。这使得计算无套利价格和对冲策略成为可能。本课程回顾了一些必要的数学概念，课程涉及理论内容包括：金融市场和金融衍生品, 通过抛硬币来了解基本的概率论，二叉树模型，没有套利、自负盈亏的投资组合、 replication、衍生品定价和对冲，多期二项式模型:定价与套期保值，亚洲选项和美式期权。

适用学员

对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生

项目亮点

全球顶 尖师资专业科研团队

全面成果保 障双导师EDU推荐信

十年经验积淀科学高效模式

国际声誉影响中外媒体背书

高频教学体系七周多维收获

项目收获

符合项目成绩要求的优秀学员可获学术主导师&论文主导师EDU推荐信

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别国际会议全文投递与发表指导

学术评估

成绩单

课程内容